加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的一种数学优化技术。

界定

1、权重计算最小二乘法是对原实体模型开展权重计算，使之变成1个新的找不到异方差性的实体模型，随后选用一般最小二乘法估计其主要参数的这种数学课优化技术。

2、通常最小二乘法将时间序列中的各类统计数据的必要性同样对待，而实际上时间序列各类统计数据对将来的危害功效应是不一样的。通常情况下，最近统计数据相比中长期统计数据对将来的危害更大。因而较为有效的方式 就是说应用权重计算的方式 ，对最近统计数据赋以很大的权数，对中长期统计数据则赋以较小的权数。

定义

一般最小二乘法将时间序列中的各项数据的重要性同等看待，而事实上时间序列各项数据对未来的影响作用应是不同的。一般来说，近期数据比起远期数据对未来的影响更大。因此比较合理的方法就是使用加权的方法，对近期数据赋以较大的权数，对远期数据则赋以较小的权数。加权最小二乘法采用指数权数Wn-i，0<W<1。